IFRS 9
Credit Risk Modeling 2.0

Domina el análisis exploratorio que separa a los profesionales de los aficionados. Desde la ingeniería de features con WOE/IV que maximiza el poder discriminante, hasta la construcción de scorecards de grado regulatorio — este cluster sienta las bases que el 90% de los analistas nunca aprende correctamente. Incluye técnicas avanzadas de detección de outliers, SMOTE, y el proceso completo de development-to-deployment.

El arsenal completo de ML/DL para credit scoring que están implementando los bancos más avanzados del mundo. Random Forest, Gradient Boosting, CNNs aplicadas a datos tabulares, LSTMs para secuencias crediticias, y GANs para generación de datos sintéticos. Incluye hyperparameter tuning con SHAP interpretability — el puente entre poder predictivo y explicabilidad regulatoria que la EBA exige.

Tecnología de frontera que posiciona tu carrera 5 años por delante. Quantum Support Vector Machines y Quantum Neural Networks aplicadas a credit scoring, compresión de modelos con Tensor Networks (86% reducción de parámetros con pérdida mínima de AUC), y la metodología SICR completa con optimización de thresholds por ROC. El único programa que integra computación cuántica real con cumplimiento regulatorio IFRS 9.

La PD es el corazón de todo framework de riesgo crediticio, y este cluster la domina de principio a fin. Desde Bayesian Logistic Regression con priors informativas, hasta Gaussian Processes que cuantifican la incertidumbre de cada predicción. Modelos de supervivencia Cox, calibración avanzada con Platt Scaling e Isotonic Regression, y PD para Low Default Portfolios con enfoque Pluto-Tasche. 6 módulos, 22 ejercicios — la referencia definitiva en estimación de PD.

El núcleo técnico definitivo de IFRS 9. 12 módulos que cubren absolutamente todo: Lifetime PD con matrices de transición Markov, Vintage EMV, Nelson-Siegel y calibración Vasicek. LGD con modelos Beta inflada, XGBoost y IRB vs IFRS 9 completo. EAD con CCF Fractional Response y Lifetime modelling. Y el ejercicio global integrador: ECL Lifetime completo para un portfolio consumer con 3 escenarios probability-weighted, stage allocation, non-linearity check, y validación backtesting A/E ratio.

Forecasting de PD/LGD con LSTM, Gaussian Processes y modelos VAR/GARCH/VEC. Stress Testing completo: Credit Portfolio View de Wilson, matrices de transición estresadas, joint PD-LGD stress, y el framework EBA 2023 con proyección de provisiones por stages. Incluye Quantum Monte Carlo para stress testing con aceleración cuadrática (10,000× speedup) — el futuro del cálculo de capital económico y VaR crediticio.

La revolución de la Generative AI aplicada a IFRS 9. Arquitectura Transformer desde cero, embeddings para terminología crediticia, Prompt Engineering especializado en riesgo, y un Transformer autoregresivo completo para forecasting de Lifetime PD. Incluye análisis automatizado de resultados ECL con LLMs, tokenización de series financieras para modelos autoregresivos, y el pipeline completo GenAI→ECL que están explorando los bancos tier-1.