Modelado y Validación de Riesgo de Crédito:
Una Aproximación Estadística Integral

Tabla de Contenidos

Introducción
1. Motivación y Contexto
2. Estructura del Documento
3. Los Tres Pilares del Modelado de Riesgo
Fundamentos Estadísticos
1. Clasificación de Datos
2. Escalas de Medición
Estadística Descriptiva
1. Medidas de Tendencia Central
2. Medidas de Dispersión
3. Población vs Muestra
Distribuciones de Probabilidad
1. Distribución Normal
2. Distribución Binomial
3. Distribución de Poisson
4. Teorema del Límite Central
5. Otras Distribuciones Importantes
Pruebas de Hipótesis
1. Fundamentos del Testing Estadístico
2. Errores Tipo I y Tipo II
3. Pruebas Estadísticas Comunes
Análisis de Varianza (ANOVA)
1. Introducción a ANOVA
2. Descomposición de Varianza
3. El Estadístico F
4. Aplicaciones en Riesgo de Crédito
Grados de Libertad
Conclusiones y Próximos Pasos
Referencias